ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • تحقیق کامل در مورد سازگاری شغلی

    تحقیق کامل در مورد سازگاری شغلی تحقیق درباره سازگاری شغلی نظريه هاي سازگاري شغلي عوامل موثر بر سازگاري شغلي رفتن به سايت اصلي این نوشتار تحقیق کامل در مورد سازگاری شغلی می باشد.     مهمترین عامل در نیل به…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعارضات مبانی نظری تعارضات پیشینه تحقیق تعارضات پیشینه داخلی تعارضات پیشینه خارجی تعارضات پیشینه پژوهش تعارضات پیشینه نظری تعارضات ادبیات نظری تعارضات چارچوب نظری تعارضات رفتن به…

  • پرسشنامه عوامل موثر بر حفظ مشتریان (رضایت،تعهد و اعتماد مشتریان)

    پرسشنامه عوامل موثر بر حفظ مشتریان (رضایت،تعهد و اعتماد مشتریان) پرسشنامه حفظ مشتریان پرسشنامه عوامل موثر بر حفظ مشتریان دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر حفظ مشتریان پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حفظ مشتریان پرسشنامه رضایت مشتریان پرسشنامه تعهد مشتریان پرسشنامه…

  • دانلود پاورپوینت معماری مجتمع تجاری

    دانلود پاورپوینت معماری مجتمع تجاری پاورپوینت درباره معماری پاورپوینت رشته معماری پاورپوینت معماری مجتمع تجاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معماری مجتمع تجاری جهت رشته معماری در 15 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با…

  • دانلود پاورپوینت استراتژی در عمل

    دانلود پاورپوینت استراتژی در عمل پاورپوینت در مورد استراتژی در عمل پاورپوینت آماده برای استراتژی های عمل دانلود پاورپوینت درباره انواع استراتژی در عمل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت استراتژی در عمل جهت رشته مدیریت در 60 اسلاید و…

  • مدیریت دارایی و بدهی

    مدیریت دارایی و بدهی ریسک پذیری ریسک نقدینگی مدیریت دارایی مدیریت بدهی دانلود مقالات رشته حسابداری دانلود مقالات حسابداری دانلود مقاله مدیریت دارایی و بدهی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حسابداری مدیریت دارایی و بدهی     مقدمه…

  • فرمان اتومبیل

    فرمان اتومبیل انواع فرمان سیستم فرمان فرمانهای power steering فرمان اتومبیل سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق مکانیک دانلود مقاله و تحقیق مکانیک رفتن به سایت اصلی فرمان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم ABC

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم ABC مبانی نظری سیستم ABC دانلود مبانی نظری سیستم ABC پیشینه تحقیق سیستم ABC ادبیات نظری سیستم ABC فصل دوم پایان نامه سیستم ABC مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم ABC ادبیات و مبانی…

  • دانلود تحقیق در مورد مهارت‌ مقابله ای و انواع آن docx

    دانلود تحقیق در مورد مهارت‌ مقابله ای و انواع آن docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مهارت‌ مقابله ای و انواع آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • مقاله ترجمه شده فرایند تصادفی طراحی زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت

    مقاله ترجمه شده فرایند تصادفی طراحی زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت کلمات کلیدی : مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده آماده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده فرایند تصادفی طراحی زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت…

  • پاورپوینت راهنمای مبحث 5 - مقررات ملی ساختمان

    پاورپوینت راهنمای مبحث 5 - مقررات ملی ساختمان پاورپوینت خلاصه مبحث 5 مقررات ملی ساختمان پاورپوینت مبحث 5 مقررات ملی ساختمان دانلود پاورپوینت مقررات ملی ساختمان دانلود مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان پاورپوینت مقررات ملی ساختمان پاورپوینت مبحث پنجم رفتن…

  • تحقیق کامل در مورد سبکهای تفکر رابرت استرنبرگ

    تحقیق کامل در مورد سبکهای تفکر رابرت استرنبرگ نظریه های سبک های تفکر سبک های تفکر در آموزش سبک های تفکر در ارزشیابی شکل گیری سبک های تفکر کارکردهای سبک های تفکر سبک های تفکر و یادگیری مقاله در مورد…

  • پاورپوینت ضرورت ایجاد فضای سبز در مدارس

    پاورپوینت ضرورت ایجاد فضای سبز در مدارس پاورپوینت ضرورت ایجاد فضای سبز در مدارس ضرورت ایجاد فضای سبز در مدارس اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر روان انسان اثرات روانی درختان و فضای سبز روانشناسي رنگ سبز ضرورت ايجاد…

  • پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند

    پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی تألیف ویلیام اسکات ترجمه دکتر علی پارسائیان پاورپوینت اطلاعاتی که برای تصمیم…

  • بررسی و تعیین اندیس کار باند روی نمونه های مستقل و مختلط کانسنگ آهن گل گهر

    بررسی و تعیین اندیس کار باند روی نمونه های مستقل و مختلط کانسنگ آهن گل گهر اندیس خردایش کانسنگ آهن گل گهر اندازه گیری اندیس کار باند دانلود پایان نامه کارشناسی رشته معدن دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی معدن دانلود…

  • دانلود پاورپوینت ورشکستگی

    دانلود پاورپوینت ورشکستگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ورشکستگی جهت رشته اقتصاد در 15 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       در ﺑﯿﺶ از 50 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش 71 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش 71 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری…

  • پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان

    پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان جهت رشته ی عمران در قالب 273 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت انواع درب در 35 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع ‬‎

    پاورپوینت انواع درب در 35 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع ‬‎ کلمات کلیدی : پاورپوینت انواع درب رفتن به سایت اصلی در این پروژه پاورپوینت انواع درب در 35 اسلاید کاملا قابل…

  • بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم

    بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم سیستم حسابداری سیستم حسابداری دولتی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم دانلود پایان نامه رشته حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته حسابداری…

  • جزوه حقوق تجارت 2

    جزوه حقوق تجارت 2 کلمات کلیدی : جزوه حقوق تجارت 2 رفتن به سایت اصلی جزوه حقوق تجارت 2 شرکت های تجاری دکتر فخاری 70 صفحه pdf منظم و با فهرست مناسب مطالعه و آمادگی امتحان

  • دانلود تحقیق درباره شخصیت و ویژگی شخصیت مدیران word

    دانلود تحقیق درباره شخصیت و ویژگی شخصیت مدیران word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شخصیت و ویژگی شخصیت مدیران با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

  • دانلود پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی

    دانلود پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی جهت رشته کشاورزی در 24 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت

    دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت پاورپوینت مفاهیم مدیریت کیفیت پاورپوینت آشنایی با مدیریت کیفیت پاورپوینت اصول مدیریت کیفیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جهت رشته مدیریت در 52 اسلاید و با فرمت…

  • دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع TQM

    دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع TQM پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع tqm پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر پاورپوینت در مورد مدیریت کیفیت جامع رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع TQM…

  • آب و كوه در اندیشه و حیات بشر

    آب و كوه در اندیشه و حیات بشر آب و كوه در جامعة هند و ایرانی كوه موجودی زنده و زاییده و زاینده تقدس آب و كوه در آیین هند و ایرانیان دانلود مقاله آب و كوه در اندیشه و…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی بزرگسالان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی بزرگسالان کلمات کلیدی : مبانی نظری دلبستگی بزرگسالان پیشینه تحقیق دلبستگی بزرگسالان پیشینه داخلی دلبستگی بزرگسالان پیشینه خارجی دلبستگی بزرگسالان پیشینه پژوهش دلبستگی بزرگسالان پیشینه نظری دلبستگی بزرگسالان فصل دوم پایان نامه دلبستگی بزرگسالان…

  • مدل های استرس شغلی و عوامل استرس زای سازمانی

    مدل های استرس شغلی و عوامل استرس زای سازمانی کلمات کلیدی : پایان نامه استرس شغلی پیامد های استرس شغلی مدل های استرس شغلی نظریه های استرس شغلی عوامل  استرس زای سازمانی نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس رفتن به…

  • پاورپوینت افشای اشخاص وابسته

    پاورپوینت افشای اشخاص وابسته پاورپوینت افشای اطلاعات اشخاص وابسته پاورپوینت افشای معاملات با اشخاص وابسته پاورپوینت دستورالعمل افشای اطلاعات اشخاص وابسته پاورپوینت پاستاندارد افشای اطلاعات اشخاص وابسته رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت افشای اشخاص وابسته جهت رشته حسابداری در قالب…

  • بررسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر

    بررسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر ادله اثبات دعوی ادله اثبات دعوی در قوانین ایران ادله اثبات دعوی در قوانین مصر ادله اثبات دعوی پایان نامه ادله اثبات كیفری ادله اثبات كیفری در قانون جزای…

  • پاورپوینت نانو ساختارها

    پاورپوینت نانو ساختارها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نانو ساختارها جهت رشته ی علوم پایه در قالب 64 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نانوفناوری : علم طراحی،…

  • دانلود پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی

    دانلود پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی بر پیدایش رنسانس پاورپوینت مقاله تاثیر تمدن اسلامی در تمدن غربی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی بر…

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی مبانی نظری خودپنداره تحصیلی پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی پیشینه داخلی خودپنداره تحصیلی پیشینه خارجی خودپنداره تحصیلی پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی پیشینه نظری…

  • پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی قسمت دو

    پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی قسمت دو پاورپوینت ساخت سیستم های اطلاعاتی قسمت دو دانلود پاورپوینت ساخت سیستم های اطلاعاتی قسمت دو پاورپوینت درباره ساخت سیستم های اطلاعاتی قسمت دو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم…

  • بررسی عوامل تاثیرگذار بر ساخت و شکل گیری هویت سازمانی

    بررسی عوامل تاثیرگذار بر ساخت و شکل گیری هویت سازمانی کلمات کلیدی : انواع هویت سازمانی ابعاد هویت سازمانی اهمیت هویت سازمانی پایان نامه هویت سازمانی تعریف هویت سازمانی نظریه هویت سازمانی هویت یابی سازمانی عوامل موثر بر شکل گیری…